Processi puramente casuali

La densità di probabilità $P_n$ nei processi puramente casuali si può fattorizzare nel prodotto delle singole probabilità:

$$P_n(y_1,t_1;\ldots y_n,t_n)=P_1(y_1,t_1)\ldots P_1(y_n,t_n)$$

L'informazione completa del processo è contenuta in $P_1(y_1)$ Il processo perde memoria della storia precedente.